마법공식 백테스트

 

1-고ROE, 저PER, 부채비율 120% 이하, 1년보유, 종목당 최대 5%, 200% 이익실현, 총 20종목 보유

 

 

2-고ROIC, 저EV/EBITDA, 부채비율 120% 이하, 1년보유, 종목당 최대 5%, 200% 이익실현, 총 20종목 보유

 

 

3-고GP/A, 저PER, 부채비율 120% 이하, 1년보유, 종목당 최대 5%, 200% 이익실현, 총 20종목 보유

 

 

복리 수익률

GP/A&PER  > ROE&PER > ROIC&EV/EBITDA

   18.2%     >  16.8%     >    15.7%

 

MDD

GP/A&PER  > ROE&PER > ROIC&EV/EBITDA

   35.65%     >  36.39%     >    39.19%

 

마법공식 원론이라 생각하던 ROIC&EV/EBITDA 가장 수익률이 낮게 나온다.

그냥 ROE와 PER 조합으로 투자한 전략보다 열등하다.

 

테스트 결과로는 GP/A&PER 전략이 가장 우수하다.