우선 이 수학자에 대한 간략소개를 보자.
TED 인터뷰 내용
좋습니다. 거기 담긴 놀라운 지적내용을 최소한 맛보기라도 보여주셨습니다. 르네상스 테크놀로지에 대해 얘기를 해 보죠.
NSA의 암호해독가였던 당신은 금융계의 암호해독가가 되었습니다. 당신은 효율적 시장 이론을 받아들이지 않았습니다.
어떤 면에서, 20년간 엄청난 수익을 만들어 낸 방법을 찾으셨는데요. 제가 들은 바로는 말이죠. 놀라운 점은 단지 수익의
크기가 아니라 다른 헤지펀드와 비교해서 놀라울 만큼 낮은 변동성과 리스크를 취한다는 점입니다. 도대체 어떻게 하신건가요, 짐?
훌륭한 사람들을 모아서 한거죠. 거래를 시작할 당시에 저는 수학에 지쳐 있었습니다. 30대 후반에 돈도 좀 있었고요.
그리고 투자를 시작했는데 제법 괜찮았습니다. 운 좋게 돈을 많이 벌었죠. 제 말은 그땐 정말 운이었습니다.
분명히 수학적 모델같은 게 아니었죠. 하지만 데이터를 살펴보았고 얼마 뒤 여기에 어떤 구조가 있다는 걸 깨달았습니다.
그리고 수학자 몇 명을 고용해서 모델을 만들기 시작했습니다. IDA(Institute for Defense Analyses)에서 하던 일이랑 비슷했습니다.
알고리즘을 만들고 컴퓨터로 테스트하는 겁니다. 작동하나? 안하나? 그런 식이죠.
그럼요. 가능한 모든 걸 시도해서 뭐가 최선인지 보는 겁니다. 추세를 따르는 방식은 60년대엔 아주 좋은 방식이었습니다.
70년대에도 그럭저럭 괜찮았죠. 80년대엔 그렇지 않았습니다.
모든 사람들이 이걸 볼 수 있었기 때문이죠? 그럼 당신은 어떻게 앞서갈 수 있었던 겁니까?
저희는 더 짧은 주기의 접근법 등 다른 방식들을 발견하면서 앞서갈 수 있었습니다.
하지만 진짜 중요한 건 엄청난 자료를 모았다는 겁니다. 처음에는 수작업으로 다 해야 했습니다. 연방준비은행으로 가서
이자율 변동내역을 복사하는 등의 일을 했죠. 왜냐하면 당시엔 컴퓨터에 그런 게 없었거든요.
우린 많은 자료를 가지고 있었고 매우 뛰어난 사람들을 데리고 있었습니다. 이것이 가장 중요한 점이었습니다.
전 정말로 금융거래 전문가를 어떻게 고용하는지 몰랐습니다. 몇 명 고용한 적은 있습니다. 일부는 돈을 벌었고, 일부는 못 벌었죠.
그렇게는 사업을 할 수가 없었습니다. 하지만 과학자를 고용하는 방법은 알고 있었죠.
제가 그 쪽 분야엔 일가견이 있으니까요. 그렇게 된 겁니다. 그리고 이 모델들은 점점 개선되고 나아졌습니다.
이런 예상전략들은 가공하기 힘들고 예측하기도 힘들 텐데요. 제 말은, 모든 걸 들여다봤다는 거죠? 날씨, 치마길이, 정치적 견해 등등
치마길이를 시도해본 적은 없습니다만.
그럼 어떤 걸요?
음, 전부다요. 곡물 양, 물론 햄 길이는 아닙니다. 날씨, 연간 리포트, 분기 리포트, 역사 데이터, 뭐든지 한번 말해보세요.
저희는 하루에 테라바이트의 정보를 처리합니다. 이것들을 저장하고, 조정해서 분석을 할 수 있게 만듭니다.
그리고 특이점들을 찾습니다. 효율적 시장이론이 맞지 않는 특이점을 찾는 겁니다.
[출처] 월스트리트의 암호를 푼 수학자와의 인터뷰 - ‘르네상스’라는 실적이 좋은 헤지펀드를 운영하는 수학자와 크리스와의 대담입니다. 그는 애초에 NSA에서 암호해독가로 일했고, 유명 수학이론을 공동발표한 경력자이자 지금은 기부자로 활동합니다. 감동적인 인생입니다.|작성자 조정웅의 뒤뜰
[출처] 월스트리트의 암호를 푼 수학자와의 인터뷰 - ‘르네상스’라는 실적이 좋은 헤지펀드를 운영하는 수학자와 크리스와의 대담입니다. 그는 애초에 NSA에서 암호해독가로 일했고, 유명 수학이론을 공동발표한 경력자이자 지금은 기부자로 활동합니다. 감동적인 인생입니다.|작성자 조정웅의 뒤뜰
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