정오 이전에 오늘 매매 종료합니다. ㅋㅋ
자, 그럼 오늘도 실전 매매일지를 중심으로 공부를 해보겠습니다.
금일 전 선물 매도 포지션을 진입하여 트레일링 스탑으로 청산하였습니다. 그 매매논리에 대해 살펴보고 돌파 및 붕괴 시그널이라는 더 일반적인 주제에 대해 잠시 야그해보겠슴다.
선지 30분봉 차뜨를 우선 봅시다!
봉이 5이평선, 20이평선을 차례로 붕괴시켰고 5이평선이 20이평선 아래에서 역S라인을 만들었으니 단기 하락세라고 할 수 있으나, 바로 아래에 GG선이 있고 120 이평선 또한 떡 버티고 있으니! 폭락을 아직 자신할 수는 없는 단계입니다. 그러나 그렇다고 단기 조정장을 버리기는 아깝고... 이런 걸 두고 계륵이라고 하져? 전 계륵이라도 먹어보겠다는 계획을 세웠습니다. 다음은 선지 5분봉 차뜨이지여.
매도 포지션 진입을 정당화하는 매매논리를 살펴보겠습니다.
첫째, 전 이평선 역배열 상태이다.
둘째, 상승 페넌뜨 패턴의 하단선을 붕괴시킨데 이어 금일 장 시작 직후부터 전저점으로 이루어진 지지선까지 붕괴시켜부렀다.
이 말은 5분봉 차뜨의 프레임에서는 대세하락 중에 지지선 붕괴 시그널이 나타났다는 뜻이므로 매도 진입의 충분한 사유가 됩니다.
따라서 다음과 같은 구체적인 전략을 설계하는 것이 가능합니다.
손절매 전략 : 금일 시가 돌파
진입 전략 : STOCHASTIC 과매수권 진입
청산 전략 : PARABOLIC TRAILING STOP
예상대로 시세는 하락하였고, 수익은 트레일링 스탑으로 실현하였습니다.
그리하여 소인은 시장님의 너그러움에 감사하며 장을 퇴장합니다.
지지선과 저항선은 기술적으로 볼 때 상당히 신뢰할 만한 지표입니다.
일반적인 경우에서 모든 시세는 일단 지지선에서 지지받고 저항선에서 저항받는다고 생각하는 것이 안전합니다. 아마 첫글에서도 말씀드린 바 있을 겁니다.
이러한 지지선이나 저항선이 무너졌다는 것은 시세가 새로운 균형을 모색하고 있다는 뜻이므로, 저항선 돌파나 지지선 붕괴 시에는 그 방향대로 따라가는 것이 정석이지여.
돌파 매매를 하는 트레이더는 크게 두 종류로 나뉘는데 하나는 공격적인 부류로 돌파 즉시 올라타는 부류입니다. 다른 하나는 제가 속한 부류로 돌파했다 하더라도 눌림목을 기다리는 부류입니다. 걍 날라가부리면 물론 포기하는 거지여.
돌파 혹은 붕괴가 성공했다고 하면 시세는 한동안 움직이기 마련인데 이때는 수익을 보존하는 전략을 사용해야 합니다. 저는 돌파 매매에서 트레일링 스탑을 가장 애용하는 편이지여.
배가 고프군여. 근처 막도날도에서 햄버거나 후딱 사묵어야겠슴다. 오늘따라 버거가 땡기네여!
아직 포지션 청산하지 못한 분들은 금일 나머지 장 현명하게 대처하시기 바라며..
변동성 매수 전략
오늘은 옵션 만기일입니다.
이 날에는 대개 옵션을 보유한 세력님들의 결제지수 맞추기 혈투가 벌어지지여. 그래서 개미들은 잘못하믄 고래 싸움에 새우등 터지기도 하고.. 잘하믄 어부지리를 얻어갈 수도 있지여.
금일 포지션 청산하자마자 막판 불꽃이 튀어오르는데.. X댕.. 제가 묵을 부분은 아니었나봅니다.
자, 매매일지를 적고 저는 퇴장합니다. 만기일이라 좀 긴장했는지 목 뒤가 약간 뻐근하군여.. ㅋ 찜질방에나 가야겠네..
아래는 선지 5분봉 차뜨입니다.
장 시작하자마자 로켓뜨 발사하듯이 튀어오른 시세는 이평선을 차례차례 돌파하믄서 120 이평선과 맞짱을 붙었습니다.
이런 상황에서 저는 두 가지 시나리오가 일어날 수 있다고 판단이 되었습니다.
시나리오 1. 장초반 속임수 폭등 후에 폭락으로 장마감
시나리오 2. 장초반 폭등세를 이어 상승 변동성 확대
어느 경우나 저는 만기일을 맞아 변동성이 크게 확대되리라고 예상.
콜 행사가 167.5포인트짜리와 풋 행사가 162.5포인트짜리를 50:50의 비율로 양매수하기로 결정하였습니다.
진입시점은 시세가 120 이평선을 만나는 시점.
돌파하믄 폭등이 이어지고, 저항받으면 폭락으로 이어질 수 있는 시세의 맥점이기 때문이지여.
참고로, 파생을 하시는 분들은 아시겠지만 현물 투자자 여러분의 이해를 돕기 위해 부연설명드리면, 상승과 하락에 동시에 베팅함으로써 변동성을 매수하는 이와 같은 전략을 스트랭글 매수 전략(STRANGLE BUY)이라고 합니다. 이러한 포지션은 변동성이 커지면 돈을 벌고 작아지면 돈을 잃게 되는 포지션이지여.
스트랭글 매수를 시행한 저의 논리는
1) 금일이 옵션 만기일이다.
2) 장초반 급격한 변동성 확대를 보여주었다. 이러한 변동성 확대 추세는 장후반까지 이어질 가능성이 있어보인다.
3) 이평선이 혼조세라 어느 한 방향으로 추세를 가늠하기가 무척 애매한 상황이다. 그러나 어느 방향이든 크게 움직일 가능성이 크다.
따라서 다음과 같이 전략을 설계하였습니다.
손절매 전략 : 없음
진입 전략 : 시세가 120이평선을 만나는 시점
청산 전략 : 장마감 1시간 30분 전
즉, 청산 전략을 손절매 전략과 동일하게 사용한 것이지여. 수익이 났든 손실이 났든 정확히 1시 30분에 모든 포지션을 청산하는 것이 계획입니다.
그 결과입니다.
잔고수량 및 평가손익은 제가 거래하는 물량 및 금액을 밝히고 싶지 않은 관계로 지웠음을 양해바랍니다.
위에서 보듯 금일 장이 폭등하면서 콜에서 260% 정도 수익이 발생했습니다. 반면 풋은 당근 휴지쪼가리가 되었지여.
결국 순수익은 100% x {1.6 x (0.5 N ) - 0.5 N} = 30% 정도임을 알 수 있습니다. 그리 나쁘지는 않은 성과지여.
물론 조금만 더 기다렸다면 막판 상승 불꽃에 의해 수익율이 100% 정도 더 추가되었겠지만..
타임컷이 아주 재수없게 시행되어부렀군요. X발..
암튼 전 이렇게 옵션 만기장에서 물러갑니다. 물론 오늘도 MARKET님께 감사 기도를 드리면서..
방향성 매매 뿐 아니라 '변동성 매수(VOLATILITY BUY)'라는 이런 매매 방식도 있다는 것을 개투님들께서 알고 계시면 될 듯 합니다.
물론 현물로는 불가능한 매매방식이지만.. 쩝.. 내일 장에서는 조금 더 심플한 전략이 수립되어 현물 개투님들께 도움을 드릴 수 있는 매매일지가 탄생하기를 기대합니다.
어쨌든 오늘은 현물을 하시는 대부분의 분들에게 폭등잔치가 벌어졌을 것으로 생각이 되네여. 축하드립니다!
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